• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Оптимизация инвестиционного портфеля

ФИО студента: Ибраимов Акыл Осконбекович

Руководитель: Микова Евгения Сергеевна

Кампус/факультет: Факультет экономических наук

Программа: Экономика (Бакалавриат)

Год защиты: 2021

Были рассмотрены основные компоненты оптимального портфеля, такие как ожидаемая доходность и стандартное отклонение (мера риска), позволяющие агенту финансового рынка постоянно оптимизировать свой инвестиционный портфель в соответствии со стохастически меняющимися инвестиционными возможностями. Во-первых, это исследование пытается ответить на вопрос, какие акции должны быть включены в инвестиционный портфель в долгосрочной перспективе. Инструментом формирования портфеля является фундаментальный анализ, который помогает спрогнозировать будущее финансовое состояние компании. Во-вторых, это проблема оптимизации. Различные методы оптимизации (метод Марковица, Шарпа, VaR, CVaR) были проанализированы с использованием выбранных акций в предыдущей части, и был определен оптимальный портфель с контролем риска.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ