Прогнозирование динамики валютного курса евро/доллар на основе её декомпозиции на несколько случайных процессов

ФИО студента: Шастина Екатерина -

Кампус/факультет: Факультет экономических наук

Программа: Экономика (Бакалавриат)

Год защиты: 2021

В данной работе будут спрогнозированы значения обменного курса валют евро/доллар с применением метода сингулярного спектрального анализа (SSA). А после будет исследовано использование базовой статистической модели - ARIMA. В работе будет представлено сравнение двух способов прогнозирования временных рядов. Первым является способ с применением только модели ARIMA, а во втором способе прежде, чем использовать метод ARIMA, необходимо будет разложить исходный временной ряд на несколько различных, некоррелирующих между собой компонент. В результате работы эти два способа будут соотнесены, а также предложена стратегия позволяющая инвесторам торговать на бирже.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ