Методы выявления нестандартной торговли на финансовом рынке

В последнее время на финансовых рынках, в частности на российском, остро стоит вопрос о влиянии социальных сетей на стоимость различных активов, торгующихся на фондовой бирже. ЦБ РФ многократно утверждал о том, что участники различных форумов и владельцы страниц в соцсетях «двигают» рынки. Данное исследование посвящено изучению влияния социальных сетей на ценообразование акций, торгующихся на московской бирже в режиме T+2 в контексте нестандартной торговли, т.е. манипуляции и инсайда. В качестве источников информации в социальных сетях были выбраны два наиболее крупных тематических телеграмм-канала. В рамках работы был проведён подсчёт упоминаний компании в телеграмм-каналах, а также семантический анализ сообщений с использованием VADER (Valence Aware Dictionary и sEntiment Reasoner). Хотя в работе будут упоминаться наиболее продвинутые методы выявления нестандартной торговли, основным инструментом на текущем этапе исследования является метод событийного анализа, но не ограничен лишь им. В работе приводятся примеры графического и корреляционного анализа. Было выявлено по меньшей мере два случая подозрительной активности на московской фондовой бирже. Работа также предлагает исследователям инструментарий, для проведения дальнейших исследований. Цель данной работы не столько в получении качественных результатов, поскольку это ограничено как бюджетом, так и отсутствием приемлемых для подобного анализа данных, сколько в создании базы для дальнейшего изучения темы. В следующих подобных исследованиях возможно увеличить выборку анализируемых интернет-ресурсов, повысить точность анализа тональности текста и построить вероятностную оценку нестандартной торговле на основе нейронных сетей. В рамках существующего проекта планируется углубить семантический анализ с помощью RNN с LSTM (Recurrent Neural Networks with Long short-term memory), добавить в выборку публикации Интерфакса, отойти от событийного анализа в пользу многомерной пробит модели с двумя переменными с ограниченным числом наблюдений.