• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Оценки мер риска, не зависящие от модели рынка

ФИО студента: Сим Вероника -

Руководитель: Андреев Николай Анатольевич

Кампус/факультет: Факультет экономических наук

Программа: Экономика (Бакалавриат)

Год защиты: 2021

Данная работа посвящена задаче уточнения оценки меры риска, не зависящей от модели рынка. В ней рассматривается популярная мера риска Conditional Value-at-Risk, по-другому это еще называют ожидаемым дефицитом. Данная мера оценивается при помощи доверительных интервалов. Вся работа написана на языке программирования Python в Jupyter Notebook при помощи элементов машинного обучения. В ходе работы было выявлено, что ограниченность случайной величины влияет на верхнюю границу интервала. Это позволяет, в частности, получить меньшее значение границы доверительного интервала, что уточняет оценку меры риска. Полученные результаты могут быть использованы в исследованиях по оценке нормативного капитала для планирования рисков или для оптимального управления портфелем активов.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ