Формирование портфеля дивидендных акций

Работа посвящена изучению влияния фильтров технического анализа в виде скользящих средних на состав портфеля дивидендных акций и его доходность. Целью дипломной работы является, изучение влияния фильтра технического анализа в виде «простых, скользящих средних» на состав и доходность портфеля «дивидендных аристократов». Практическая значимость данной работы, состоит в применении результатов работы, как розничным инвесторам, так и профессиональным портфельным менеджерам. Для тестирования идеи фильтров, были созданы параметры отбора акций в портфель. За основу был взят индекс «SPDAUDT», или дивидендные аристократы США. Период тестирования с 2014 по 2021 год, был проанализирован состав данного индекса и применены фильтры «Простых скользящих средних» с различными периодами 50, 200 и 400. После этого, на начало каждого года, были оценены котировки отдельных акций по дневному графику. Если положение котировок оказывалось выше «простой скользящей средней», то акция добавлялась в новый портфель. Тем самым, реализована идея о том, что покупать акции дивидендных аристократов, следует при восходящем тренде.