Разработка интерактивной среды риск-профилирования инвестора

Риск-профилирование – это определение склонности инвестора к риску и отнесение его к соответствующему классу. Это один из важнейших этапов управления портфелем, поскольку первоочередная задача портфельного управляющего – сформировать портфель, подходящий конкретному инвестору с комфортными для него уровнями риска и ожидаемой доходности. Однако, сегодняшняя практика риск-профилирования ограничена анкетированием и зачастую выявляет демографические характеристики и физическую возможность нести риск, а не толерантность к риску, и многие исследователи считают текущий подход недостаточно эффективным. Кроме того, все больше развиваются компьютерные технологии, а распространение робо-эдвайзеров порождает большие объёмы данные и этим создаёт новые возможности для научного исследования практики риск-профилирования. Поэтому в связи с актуальностью данной темы и новизной идеи была построена интерактивная площадка для риск-профилирования, в которой инвестору необходимо пройти несколько игровых кейсов, имитирующих торги, и на основании их поведения во время игры делается вывод об их склонности к риску. Был разработан алгоритм, кластеризующий инвесторов на основании их чувствительности к изменениям различных параметров и присваивающий новым инвесторам профиль риска при помощи методов машинного обучения. Ключевые слова: Риск-профилирование, интерактивная площадка, кластеризация, машинное обучение