Задача вычисления оптимальных дивидендов в марковской модели с переключениями режимов

ФИО студента: Чжу Чжонжуй -

Руководитель: Морено Франко Гарольд Андрес

Кампус/факультет: Факультет экономических наук

Программа: Статистическое моделирование и актуарные расчеты (Магистратура)

Год защиты: 2021

Рассмотрена задача оптимальной дивидендной стратегии при переключении марковского режима. В этом случае мы доказали, что оптимальная стратегия дивидендов оказывается стратегией модулированного барьера в предположении, что избыточный процесс следует за теоретически отрицательным процессом Леви с конечной мерой Леви, имеющей полностью монотонную плотность. Для решения этой проблемы мы в основном используем аналитическое свойство умозрительно отрицательного процесса Леви. Кроме того, мы представляем некоторый численный эксперимент, чтобы проиллюстрировать нашу схему.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ