Инвестиционная стратегия на грошовых акциях

АННОТАЦИЯ (на русском языке) Работа 78 с., 3 ч., 9 рис., 5 граф., 3 диаграммы, 6 таб., 37 источников, 5 прил. ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ НА ГРОШОВЫХ АКЦИЯХ Работа посвящена изучению составления эффективной инвестиционной стратегии на грошовых акциях на рынке ценных бумаг. Цель дипломной работы заключается в использовании качественного подхода при подборе компаний, а также современной портфельной теории для максимизации дохода и минимизации риска при создании превышавшего по показателям индексы, авторского портфеля, состоящим только из грошовых акций. Практическая значимость выпускной квалификационной работы проведенного в данной работе анализа заключается в получении данных, которые позволят инвесторам пересмотреть свое отношение к акциям, находящимся в категории грошовые и таким образом создания новых инвестиционных стратегий, построенных исключительно на данном типе ценных бумаг. Для проведения эмпирического анализа были использована выборка, включающая в себя 300 грошовых акций компаний, которые соответствуют заданным условиям, за три года (с 2018 по 2020 года). По данной выборке проведены расчеты по составлению инвестиционного портфеля по двум сценариям: составление инвестиционного портфеля на основе равно-долевого процентного вложения в акции и составление инвестиционного портфеля на основе современной портфельной теории при заданных ограничениях по минимальному процентному инвестированию в акции одной компаний (0,3%) и максимальному (3%). Полученные результаты были оценены с помощью коэффициента Шарпа, коэффициента Кальмара и коэффициента обшей доходности акционеров для сравнения в эффективности с выбранными индексами.