Моделирование кредитного риска для различных групп заемщиков

ФИО студента: Анфилова Александра Сергеевна

Руководитель: Горелая Наталия Васильевна

Кампус/факультет: Факультет экономических наук

Программа: Финансовые рынки и финансовые институты (Магистратура)

Год защиты: 2021

Моделирование кредитного риска до сих пор остается одной из самых актуальных, так как не существует множество методов и способов по прогнозированию уровня кредитного риска. Большое число исследований посвящено различным методам и способам по оценке и прогнозированию уровню кредитного риска. При этом остается малоизученным вопрос, а как меняется моделирование кредитного риска от отрасли к отрасли. Влияют ли одни и те же коэффициенты или же есть существенные различия. Так же непонятно, а каким образом влияет сам факт принадлежности к той или иной отрасли на вероятность реализации кредитного риска. В рамках данной работы был смоделирован кредитный риск для нескольких групп корпоративных заемщиков из разных отраслей, а также проверена способность построенных моделей предсказывать банкротство компаний. Также был выявлен ряд различий между построенными моделями.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ