• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
Версия для слабовидящихЛичный кабинет сотрудника ВШЭПоискМеню

Парный трейдинг: проверка состоятельности стратегии статистического арбитража среди секторов экономики США

ФИО студента: Меджидов Микаил Шахин оглы

Руководитель: Гаращук Глеб Викторович

Кампус/факультет: Факультет экономических наук

Программа: Финансовые рынки и финансовые институты (Магистратура)

Год защиты: 2021

Данная магистерская диссертация пересматривает теории статистического арбитража и использует одну из основных методологий для проверки эффективности стратегии на рынке США с использованием ежедневных данных с начала 2010 года. Отдача от стратегии сравнивается между 9 ключевыми секторами экономики: Потребительские права, Потребительские товары, Энергетика, Финансы, Здравоохранение, Промышленность, Материалы, Недвижимость, Телекоммуникации и Коммунальные услуги. Модель, представленная автором, представляет собой классический подход с обнаружением средней реверсии в спреде между ценами активов и дополнена фильтром Калмана и ограничением времени экспозиции. В диссертации будет дана оценка того, как эффективность одной и той же стратегии статистического арбитража варьируется в зависимости от ключевых секторов экономики. Для оценки эффективности секторов используется пятифакторный портфель Фамы-Френча. В качестве входных данных также берется группа тематических доходностей активов, и для инкапсуляции отраслевых особенностей рассчитывается среднее/медиана воздействия рыночных факторов.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ