Создание торговой стратегии на основе новостного анализа

ФИО студента: Бархатов Степан Денисович

Кампус/факультет: Факультет экономических наук

Программа: Стратегическое управление финансами фирмы (Магистратура)

Год защиты: 2021

В этой статье мы попытались создать торговую стратегию, основанную на автоматическом анализе финансовых новостей. В основе стратегия состоит из двух моделей: одна для анализа сентимента новости, а другая для определения подходящего момента закрытия сделки. Анализ сентимента новостей выполняется с помощью предобученной языковой модели XLM-RoBERTA и дотрененрованной с помощью размеченного автором набора финансовых текстов, что позволяет добиться точности классификации на уровне 72,3%. После этого сигнал от новости и 10 переменных, основанных на технических индикаторах, вводится в модель случайного леса для принятия решения о выходе. Стратегия протестирована на группе российских акций за период 2012-2019 гг. Он показал хорошие результаты, дав 36% годовой доходности, что значительно больше, чем 7,6% доходности, показанной индексом MOEX

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ