Моделирование вероятностей дефолта для компаний транспортной отрасли

ФИО студента: Попов Андрей Сергеевич

Руководитель: Карминский Александр Маркович

Кампус/факультет: Факультет экономических наук

Программа: Корпоративные финансы (Магистратура)

Оценка: 7

Год защиты: 2021

Оценка вероятности дефолта компаний в настоящее время приобретает особую значимость, поскольку полученные результаты от моделирования используются в практической деятельности коммерческих банков, бюджетных структур и предприятий. В данном исследовании проводился прогноз дефолта компаний, относящихся к транспортной отрасли для 3 967 российских компаний в разрезе видов транспорта. Была проведена оценка и сравнение качества четырех моделей прогнозирования дефолта (дерево решений, Random Forest, CatBoost и нейронная сеть) по каждому виду транспорта. Далее была представлена интерпретация полученных моделей и проанализирована значимость каждой включенной в модель переменной. Также по некоторым переменным был рассмотрен характер их влияния на вероятность дефолта.

Текст работы (работа добавлена 10 мая 2021 г.)

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ