Моделирование волатильности финансовых инструментов с учетом структурных сдвигов

ФИО студента: Долматов Тимур -

Руководитель: Фурманов Кирилл Константинович

Кампус/факультет: Факультет экономических наук

Программа: Финансовые рынки и финансовые институты (Магистратура)

Год защиты: 2021

- В нашей работе на первом шаге мы производили оценку доходностей акций российских нефтедобывающих компаний. На данном этапе мы использовали обычную GARCH-model (generalized autoregressive conditional heteroscedastic model). - На втором этапе мы занимались поиском структурных сдвигов. Для этого мы применяли метод Nyblom. - На шаге номер три для моделирования прогноза использовались T-GARCH-model (threshold GARCH-model) и GJR-GARCH-model (Glosten-Jagannathan-Runkle GARCH-model). После анализа мы заключили, что модели, учитывающие структурные сдвиги, показывают большие оценки, в отличии от обычной GARCH модели.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ