Предсказание волатильности фондового рынка с использованием данных социальных сетей

Актуальность выбранной темы заключается в том, что в современном мире растет роль использования различных методов, при помощи которых можно анализировать риски и строить прогнозы. Материалы работы представляют практическую ценность для банковских организаций и инвесторов, которые могут применять указанную модель для прогнозирования рисков и угроз. В работе была проанализирована реализованная волатильность акций ряда российских компаний, которые относятся к разным отраслям экономики: от сырьевых компаний – нефть, газ (Лукойл, Роснефть, Газпром, Новатэк) до компаний, занятых в сфере услуг – банковский сектор (Сбербанк), IT (Яндекс), телекоммуникации (МТС). Как выяснилось, разные компании (с разной направленностью) по-разному реагируют на настроения и/или новости в социальных сетях. В работе также были предложены практические рекомендации по выбору области применения полученных результатов и моделей. Ключевые слова: тональность новостей, реализованная волатильность, фондовый рынок. УДК: 004.852; 004.043; 336.76.066; 336.761.532; 336.763.215; 336.763.218 JEL: G17, G32