Особенности моментум-стратегии на рынках Скандинавии и Финляндии

ФИО студента: Мягков Дмитрий Андреевич

Кампус/факультет: Факультет экономических наук

Программа: Финансовый инжиниринг (Магистратура)

Год защиты: 2021

Работа 122 страницы, 3 формулы, 2 рисунка, 100 таблиц, 44 источника, 4 приложения Работа посвящена исследованию моментум-эффекта на рынках Дании, Норвегии, Финляндии, Швеции за период 2001-2021гг. Целью магистерской диссертации является выявление портфельного моментум-эффекта на рынках стран Скандинавии и Финляндии с учетом разнообразия параметров моментум-стратегии. Практическая значимость заключается в возможном использовании результатов исследования моментум-эффекта (выявляется наиболее успешная моментум-стратегия) при создании стратегии, способной опережать рынок, как для фондов, так и для частных инвесторов. В третьей главе работы тестируются 896 различных вариантов моментум-стратегии на рынках Дании, Норвегии, Финляндии, Швеции. Учитываются возможность перебалансировки, размер компаний, ликвидность акций, периоды роста, падения и неопределенности рынка. Моментум-стратегии строятся с учетом месяца пропуска (reversal-эффект) и перекрывающихся (overlapping) периодов, ввиду чего в тестировании было задействовано более 3,6 миллионов портфелей.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ