Формирование инвестиционного портфеля на основе декомпозиции динамики цен акций

ФИО студента: Мельник Антон Вячеславович

Кампус/факультет: Факультет экономических наук

Программа: Финансовые рынки и финансовые институты (Магистратура)

Год защиты: 2021

Данная работа посвящена применению метода Singular Spectrum Analysis, который также принято называть методом декомпозиции. Динамики цен акций, которые торгуются на бирже, представляют собой временные ряды, в которых можно попытаться выделить различные компоненты, прогнозирование которых с помощью алгоритма позволит получить будущую оценку стоимости, а также построить торговую стратегию. Выбор данного алгоритма обусловлен его относительно слабой изученностью на сегодняшний день, а также малым количеством публикаций, в которых рассматривалось бы практическое применение на реальных данных.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ