Стратегии ребалансировки портфелей ценных бумаг на российском рынке: анализ и выбор моделей, автоматизация принятия решений

Целью данной работы является анализ и выбор модели для эффективных стратегий ребалансировки портфелей ценных бумаг, разработка рекомендации по автоматизации принятия решений по данным моделям. В настоящей работе проанализированы различные стратегии ребалансировки портфелей ценных бумаг и существующие процессы автоматизации принятия решений по ребалансировке портфеля. Также были проанализированы стратегии и методы процесса перебалансировки портфелей российских управляющих компаний, выбраны и оценены показатели эффективности перебалансировки. Для анализа эффективности ребалансировки портфеля были выбраны коэффициент Шарпа, Бета коэффициент, коэффициент Трейнора и коэффициент Альфа Йенсена. На основе анализа были разработаны рекомендации по проведению ребалансировки в не кризисный и кризисный периоды, а также выдвинуты рекомендации по автоматизации процессов выбора наиболее привлекательных для инвестирования отраслей и акций, а также по выбору акций для продажи. Разработанные рекомендации могут упростить процесс принятия решений и сделать процесс ребалансировки портфеля ценных бумаг более эффективным. Рекомендации по моделям для эффективной ребалансировки могут быть полезны как индивидуальным инвесторам с различным опытом, так и инвестиционным компаниям.