Организация и проблемы кредитования субъектов малого и среднего бизнеса в российских банках

Одним из ключевых драйверов экономического роста является категория предприятий малого и среднего бизнеса, стимулирование которых повышает предпринимательскую активность, что способствует развитию различных отраслей и рынков, созданию новых рабочих мест, росту конкуренции. По состоянию на конец 2019 года доля МСБ в российской экономике составляет 22,9%, в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», рассчитанного на 2019–2024 годы, предусматривается рост вклада этого сектора в ВВП до 32,5% к 2024 году. Соответственно, государство всячески содействует развитию малого и среднего бизнеса, и следует ожидать роста количества новых предпринимателей. Как показывает практика, в начале своей деятельности большинство предприятий имеют сравнительно небольшой собственный капитал и в целях поддержания, расширения бизнеса привлекают внешние источники финансирования – займы в кредитных учреждениях. С точки зрения банков, оценка кредитного риска заемщика является одной из самых тяжелых задач, и принимая во внимание тот факт, что предприятия МСБ обладают низкой финансовой устойчивостью, в части случаев сдают сокращенную форму бухгалтерской отчетности - такие условия создают дополнительные трудности в точной оценке кредитоспособности компаний, принадлежащих к этой категории. С учетом планируемого роста МСБ как сектора, число обращений в банки за кредитными средствами будет только расти, следовательно, встает вопрос о способности банков нести возрастающий объем повышенных рисков кредитного портфеля, смогут ли банки позволить себе финансирование притока новых предприятий. В условиях изменения корпоративной предпринимательской среды важно правильно адаптировать применяемые подходы к оценке кредитоспособности предприятий малого и среднего бизнеса с учетом текущей ситуации, что и объясняет актуальность данного исследования. Целью данной работы является изучение современных подходов к оценке кредитоспособности корпоративных заемщиков, а также разработка статистической модели для прогнозирования вероятности дефолта в отношении российских предприятий малого и среднего бизнеса. Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: 1. Изучить основные фундаментальные подходы к построению статистических моделей для оценки кредитоспособности корпоративных заемщиков, провести их сравнение; 2. Изучить российский и зарубежный опыт применения статистических моделей в банковской практике; 3. Исследовать факторы, которые наилучшим образом характеризуют кредитоспособность предприятий с учетом специфики МСБ; 4. Сформировать выборку данных, которые представляют ряд наблюдений по предприятиям МСБ в форме различных показателей деятельности; 5. Построить статистическую модель, которая прогнозирует вероятность банкротства, на основе собранных данных по предприятиям МСБ. Таким образом, объектом данного исследования являются предприятия малого и среднего бизнеса, а в качестве предмета исследования выступает оценка кредитоспособности данной категории предприятий. С целью выполнения поставленных задач, в рамках данной работы используется ряд методов исследования: - Изучение литературы и интернет-ресурсов – для определения подходов к построению статистических моделей и выявления показателей деятельности компаний, которые могут быть включены в итоговую модель; - Сбор количественных и качественных статистических данных – для формирования выборки, на который строится модель; - Регрессионный анализ – как способ построения статистической модели.