Стресс - тестирование достаточности капитала банка на примере кластеров российского банковского сектора

В настоящее время стресс-тестирование играет решающую роль и становится все более актуальным инструментом управления рисками в мировой банковской практике. Основным показателем растущего значения этого механизма является мировой финансовый кризис 2008 года, который выявил необходимость немедленного вмешательства органов банковского надзора и ужесточения мер банковского регулирования. В первую очередь это коснулось банковского капитала, так как опыт крупнейших банков мира показал, что капитал наиболее уязвим к стрессовым событиям. Докапитализация банковского сектора привела к огромным финансовым потерям на глобальном уровне. Однако их можно было избежать, но банковский сектор не был готов к реализации шокового события, так как инструменты управления рисками были слабо интегрированы в деятельность банков. Следует отметить, что актуальность стресс-тестов в сфере банковского капитала еще больше возросла на фоне пандемии в 2020 году. Пандемия существенно повлияла на стабильность российского банковского сектора, так как нагрузка на банковский капитал значительно возросла. Таким образом, стресс-тестирование необходимо для банковского сектора, поскольку его результаты показывают устойчивость банков к неблагоприятным гипотетическим сценариям экономического развития, измеряют потенциальные потери при их реализации и активно разрабатывают антикризисные меры.