• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Эмпирические модели доходности, основанные на индикаторах технического анализа

ФИО студента: Лоханько Мария Сергеевна

Руководитель: Аистов Андрей Валентинович

Кампус/факультет: Факультет экономики НИУ ВШЭ (Нижний Новгород)

Программа: Экономика (Бакалавриат)

Год защиты: 2021

В настоящее время технический анализ очень популярен. Неоднозначные выводы относительного его эффективности в научных кругах дают повод к более детальному изучению. Настоящее исследование посвящено определению наиболее эффективных моделей доходности при помощи индикаторов технического анализа. Акцент делается на определении индикаторов применимых к отечественному фондовому рынку на основе анализа предшествующих исследований. А также на классификации рассмотренных индикаторов и методов. В работе применяются методы тестирования торговых стратегий на финансовом рынке РФ, анализ временных рядов. Ожидается, что полученные результаты поспособствуют получению положительного дохода инвестора.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ