Комплексные методы оценки и управления рисками ценных бумаг: разработка моделей и предложений по автоматизации

В данной работе проведено исследование в области комплексных методов оценки риска ценных бумаг. Объектом исследования является оценка и управление рисками ценных бумаг. Предметом данной работы является разработка комплексной модели оценки рисков ценных бумаг и предложений по автоматизации процесса принятия решений с ее применением. Целью исследования является разработка комплексной модели оценки рисков ценных бумаг и предложений по автоматизации процесса принятия решений с ее применением, что способствует повышению качества принятия инвестиционных решений. В данном исследовании выдвигается гипотеза о том, что использование комплексных моделей оценки рисков ценных бумаг способствует повышению качества принятия инвестиционных решений. В соответствии с поставленной целью в работе решались следующие задачи: 1. Провести анализ основных методов и направлений оценки риска ценных бумаг. Оценить прогностические способности различных методов оценки рисков. 2. Провести факторный анализ. Оценить качество оценки риска, обосновать выбор эффективного метода. 3. Обосновать и рекомендовать модель комплексных оценок рисков для ценных бумаг. Разработать комплексную модель оценок риска для ценных бумаг. 4. Разработать рекомендации для автоматизации принятия решений по оценке и управлению рисками. Структура данной работы состоит из введения, трех глав, заключения и приложений. В первой главе выполнен обзор современных методов и методик, используемых для управления и оценки рисков ценных бумаг. Во второй главе были оценены прогностические способности этих методов, и была разработана сама комплексная модель для оценки риска ценных бумаг. В третьей главе разработаны рекомендации для автоматизации принятия решений по автоматизации процесса принятия решений по оценке и управлению рисками.