Анализ финансовых операций для выявления мошеннических транзакций в банковской отрасли

ФИО студента: Митрофанова Елизавета Германовна

Программа: Бизнес-информатика (Магистратура)

Год защиты: 2021

Данная диссертация посвящена обнаружению мошеннических транзакций среди финансовых операций в банковской отрасти с помощью машинного обучения. После определения роли модели машинного обучения в процессе проверки финансовых операций, была выявлена специфика данной области: одной из сложностей является несбалансированность данных. Далее на основе реальных транзакций, подвергнувшимся балансировке, было проведено построение моделей по отобранных заранее алгоритмам классификации и дальнейшая их оценка по выбранной метрике. Наилучший результат моделирования показал алгоритм случайного леса, построенный на наборе данных, созданным с помощью алгоритма синтетической генерации данных smote, - метрика AUC ROC показала проверенный устойчивый результат, равный 1.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ