Инжиниринг структурированного инвестиционного продукта с целью максимизации доходности портфелей клиентов в сфере частного банковского обслуживания (Private Banking and Wealth Management)

Прирост темпов и объемов инвестирования является одним из самых актуальных трендов на российском банковском рынке в свете популяризации финансовой грамотности населения. Относительно новым направлением в этой сфере является инвестирование крупного частного капитала через специальные сервисы премиального банковского обслуживания Private Banking & Wealth Management, главной задачей перед которыми встала разработка оптимального инжиниринга структурированных инвестиционных продуктов, соответствующих текущей ситуации на финансовом рынке. Данный тренд явно актуализировался на фоне отхождения от тренда «экономического шока» крупного частного благосостояния 2019-2020 годов. Основной целью данной работы является исследование актуального предложения на рынке инвестиционных продуктов для держателей крупного частного капитала, а также наследование наиболее успешного опыта для формирования инжиниринговой стратегии в разработке собственного инвестиционного продукта, максимизирующего прибыль клиента. Использованы методы статистического, сравнительного и эконометрического анализа, а также расчетные методики формирования инвестиционного портфеля и опционов. Структура работы включает 3 главы, введение, заключение, список литературы и приложения. Теоретическая часть работы описывает актуальное состояние рынков частного капитала как в мире, так и локально в России; также здесь раскрываются теоретические основы инвестиционного менеджмента, его регуляции и основы построения различных стратегий. Здесь же проводится эконометрический анализ на актуальной выборке данных по состоянию частного банковского обслуживания в России и проверка соответствующих гипотез. Практическая часть работы содержит исследование по анализу доходности структурированных продуктов на российском рынке Private Banking, а также разработку собственной модели инвестиционного структурированного продукта, максимизирующего доходность от вложений. В работе сделаны выводы о преимуществах и рисках использования структурированных продуктов.