Разработка рекомендаций для принятия инвестиционных решений управляющими компаниями с учетом анализа взаимосвязей между крупнейшими мировыми финансовыми рынками

В данной работе разработаны рекомендации для эффективного принятия решений в отношении активного регулирования портфелем ценных бумаг с учетом взаимосвязей между отраслевыми индексами и крупнейшими биржами США, России, Европы и Азии с использованием влияния различных инфоповодов в период 2014–2020 г.г. Для этого проведен анализ современной тематической научной литературы, определены наиболее перспективные модели поиска зависимостей между биржевыми индексами США, России, Германии, Китая и Японии, попарно исследованы крупнейшие биржевые индексы этих стран, а также обнаружено и обосновано воздействие макроскопических факторов, инфоповодов и экономических факторов на финансовые рынки. В качестве исходных данных в работе были выбраны крупные биржевые индексы данного ряда стран: США, России, Великобритании, Германии, Японии, Китая. Кроме биржевых индексов для крупнейших бирж этих стран, а именно: S&P500 (США), RTS (Россия), DAX (Германия), Nikkei 100 (Япония), SSEC (Китай), были также использованы индексы следующих отраслей: промышленность, сырье, финансы, нефть и газ, металлы, потребительский сектор. Также активно применялся индекс «силы доллара» – DXY. Индексы рассматривались в промежутке с 2014 по 2020 год, данные были загружены с платформ investing.com и investfunds.ru. Данные об инфоповодах собирались на сайтах крупнейших мировых СМИ, например, BBC, Time, ТАСС, РИА.