Оценка неопределенности в предсказании временных рядов

ФИО студента: Фоминская Галина Евгеньевна

Руководитель: Казеев Никита Александрович

Кампус/факультет: Факультет компьютерных наук

Программа: Науки о данных (Магистратура)

Год защиты: 2021

В задаче предсказания поведения фондового рынка естественным образом присутствуют два источника неопределенности: само поведение рынка стохастично из-за большого количества участников, поведение каждого из которых сложно спрогнозировать; поведение рынка меняется со временем, и закономерности, которые существовали, исчезают, когда участники рынка их обнаруживают. В данной работе рассмотрена стратегия торговли, основанная на предсказании объемов торгов в будущем. Для этой стратегии был исследован вопрос: можно ли улучшить суммарную награду, полученную этой стратегией, оценивая неопределенность предсказаний модели и используя эту оценку для корректировки действий стратегии. В работе рассмотрены три способа такой корректировки и приведены численные результаты экспериментов на реальных данных для каждого из способов.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ