Эффекты переливов ликвидности на российском фондовом рынке

ФИО студента: Хроменко Екатерина Федоровна

Руководитель: Курбангалеев Марат Зуфарович

Кампус/факультет: Факультет экономических наук

Программа: Финансовые рынки и финансовые институты (Магистратура)

Год защиты: 2020

В последнее время значительно возросла необходимость измерения ликвидности ввиду глобализации финансовых рынков, а значит возможности существования «переливов» ликвидности из одного рынка на другой, из одного класса активов в другой. Данный аспект ликвидности изучался многими исследователями для развитых рынков, однако изучение "переливов" на российском рынке ранее не исследовалось. В данной работе изучаются эффекты переливов ликвидности на российском фондовом рынке на данных за один день - 20150303. В рамках исследования применялись различные методы статистического анализа для их моделирования. Кроме того, был использован одномерный процесс Хоукса для анализа "самовоспламеняющихся" событий в одном активе.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ