Влияние кредитного риска на коммерческие банки в РФ

В данном исследовании изучается влияние кредитного риска на финансовые результаты 80 российских коммерческих банков за период с 2015 по 2019 год. Просроченный кредит (NPLs) представляют собой кредитный риск и рентабельность активов (ROA), рентабельность капитала (ROE) представляет собой финансовые результаты. Использовалась объединенная регрессия по методу наименьших квадратов (pooled OLS), за которой следовали модель фиксированных эффектов (FEM) и модель случайных эффектов (REM). Основной результат исследования заключается в том, что кредитный риск оказывает негативное влияние на финансовые показатели коммерческих банков. Выявлены факторы, влияющие на кредитный риск коммерческих банков. Кроме того, исследование показывает другие отрицательные отношения к финансовым показателям, такие как кредитное плечо, размер банка, уровень инфляции, уровень безработицы и обменный курс. Только процентная ставка пропорциональна финансовым показателям. Таким образом, на основе полученных результатов в этом исследовании было предложено несколько решений для банков, менеджеров банков и правительства по разработке соответствующей политики для ограничения кредитного риска и улучшения финансовых показателей банков в частности и экономики в целом.