Влияние кризиса 2020 года на предсказуемость спрэдов кредитных дефолтных свопов

ФИО студента: Судико Никита Михайлович

Кампус/факультет: Санкт-Петербургская школа экономики и менеджмента

Программа: Экономика (Бакалавриат)

Год защиты: 2021

Данное исследование посвящено анализу предсказуемости спрэдов кредитных дефолтных свопов и влиянию на прогнозную эффективность кризиса 2020 года. Основной целью данного исследования является анализ того, произошел ли фундаментальный структурный сдвиг на рынке CDS после того, как Всемирная организация здравоохранения объявила о начале пандемии COVID-19 в марте 2020 года, что привело к ухудшению эффективности оценки спредов CDS с использованием ранее известных методов и моделей. В качестве базовой эконометрической модели выступает ADL (p,q,k) модель. Однако, в дополнение, была построена система поддержки принятия решений, которая способна справляться с определенным классом задач. Были рассмотрены 7 секторов экономики США.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ