Оптимизация инвестиционного портфеля в одношаговой задаче c Value at Risk (VaR) ограничением без разрешения "коротких продаж"

ФИО студента: Кутузова Евгения Андреевна

Кампус/факультет: Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова

Программа: Прикладная математика (Бакалавриат)

Оценка: 7

Год защиты: 2021

Данная работа посвящена реализации модели сохранения и максимизации капитала инвестора. С одной стороны, инвестор хочет получить максимально возможную прибыль от своих инвестиций, а с другой-на фондовом рынке есть определенные риски, например, ненадежность компаний, банкротство, некоторые экономические кризисы. Цель выпускной квалификационной работы - построение такой математической модели, которая бы объясняла выбор стратегии инвестирования в рисковые активы. Эта модель учитывает вероятностное VaR-ограничение, а также запрет на короткие продажи инвестором.

Текст работы (работа добавлена 31 мая 2021 г.)

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ