Прогнозирование денежных потоков предприятия

Выпускная квалификационная работа магистра выполнена студентом группы ИАУП-19-1 Казариной Екатериной Борисовной. Тема текущей работы: «Прогнозирование денежных потоков предприятия». Работа посвящена разработке модели прогнозирования входящего денежного потока компании Х. Компания Х – компания-посредник, действующая на рынке онлайн-игр по транзакционной модели. Рынок-онлайн игр – самодостаточный сегмент цифрового рынка со своей спецификой, которую необходимо учитывать при прогнозировании денежных потоков. Прогнозирование входящего денежного потока в современных условиях является необходимой составляющей при решении задачи оптимизации кассового остатка, которая стоит перед каждой компанией в процессе управления ею операционной деятельностью. Среди обширного количества методов и инструментов прогнозирования обособленно стоят техники машинного обучения, которые позволяют получать качественные результаты без выдвижения предположений о характере распределений переменных и их взаимосвязей. В рамках работы предложена модель для прогнозирования входящего денежного потока компании Х на основе предсказывания выручек по проектам ее партнеров, комиссии с которых и формируют ее входящий финансовый поток. В качестве модели прогнозирования используется градиентный бустинг на деревьях решений, в качестве факторов модели – характеристики проектов компании Х, в том числе показатели выручек прошлых периодов, для которых разработан специальный алгоритм пересчета на основе уже предсказанных значений. Разработанная модель обладает достаточной прогнозной силой и объясняет на отложенном наборе данных 75% дисперсии зависимой переменной. Работа насчитывает 98 страниц текста, в том числе – 22 иллюстрации, 12 таблиц, 23 формулы, 9 приложений. При её написании было использовано 88 библиографических источников.