Анализ влияния настроений общественности на показали фондового рынка

Данная работа посвящена анализу влияния настроений общественности на показатели фондового рынка. В данном исследовании общественное настроение определяется через оценку настроений в социальной сети Twitter, а индикаторы финансового рынка исследуются в виде S&P500 и FTSE100 - крупнейших американского и британского фондовых индексов. Анализ разделен на три части. Изначально производится исследование существующей литературы, анализирующей взаимосвязь общественных настроений и показателей фондового рынка. Затем анализируется методология этого исследования, которая охватывает методы извлечения, фильтрации и анализа данных. Впоследствии моделируется процесс, исследующий связи динамических временных рядов с помощью анализа корреляционных и причинно-следственных зависимостей, исследуемых с помощью моделей распределенного лага (ARDL) и векторной авторегрессии (VAR). Большое количество исследователей ранее пыталось исследовать взаимосвязь между общественным мнением и финансовыми рынками, но очень немногие из них подчеркнули важность популярности мнений в этом вопросе. Ни одна из статей не освещает этот вопрос с точки зрения моделирования. Таким образом, мы стремимся внести определенный вклад в существующую литературу, добавив методы измерения популярности. Это исследование охватывает крайне нестабильный период быстрого распространения COVID-19 инфекции (январь – июль 2020 года). Таким образом, помимо анализа влияния «финансовых» твитов, мы стремимся выявить ранее неизученный эффект, оказываемый «общими» твитами (COVID-19) на фондовые рынки. Это исследование может быть использовано для прогнозирования цен или рассматриваться как основа для дальнейшего теоретического анализа. Таким образом, мы делаем вывод, что результаты данного исследования могут найти широкое применение как в академической, так и в практической областях.