Построение оптимального портфеля в рамках модели Блека-Литтермана

ФИО студента: Демуров Станислав Алексеевич

Руководитель: Патрик Анатолий Евгеньевич

Кампус/факультет: Международный институт экономики и финансов

Программа: Программа двух дипломов по экономике НИУ ВШЭ и Лондонского университета (Бакалавриат)

Год защиты: 2021

Целью этой дипломной работы является определение полезности построение портфеля по модели Блека-Литтермана на Российском рынке. Исследование начинается с обзора литературы, затем объясняется теория модели. После этого, в зависимости от выбора приближения инвесторских взглядов, строятся 3 разных портфеля и их доходности сравниваются для определения оптимального из них.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ