Построение специализированных моделей рейтингования банков, имеющих заданное целевое предпочтение дискриминации с помощью метрик второго порядка

ФИО студента: Микаелян Айк Грачьяевич

Руководитель: Помазанов Михаил Вячеславович

Кампус/факультет: Факультет экономических наук

Программа: Экономика (Бакалавриат)

Год защиты: 2022

Квалификационная работа направлена на построение количественной модели рейтингования российских банков и достижение наилучших левых и правых предпочтений для определения плохих и хороших заемщиков соответственно. Методы исследования включают упорядоченную логистическую регрессию, которая определила кредитный рейтинг банков на основе их финансовых показателей. Далее с помощью эффективного и устойчивого алгоритма оптимизации веса модели были преобразованы для получения высоких показателей точности слева и справа. Был выполнен графический анализ, включая изображения ROC-кривых. В результате проведенного исследования, подсчета метрик и построения графиков, выяснилось, что модель имеет левое предпочтение, лучше выявляя плохие банки. Оптимизация модели с позиции правого предпочтения привела к его незначительному росту, но с заметной потерей дискриминационной силы.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ