Прогнозирование вероятности дефолта страховых компаний

ФИО студента: Тарасова Мария Олеговна

Руководитель: Полякова Марина Васильевна

Кампус/факультет: Факультет экономических наук

Программа: Статистическое моделирование и актуарные расчеты (Магистратура)

Год защиты: 2022

Моделирование вероятности банкротства является актуальным вопросом, результаты используются финансовыми организациями, предприятиям, регуляторами и бюджетными учреждениями. В исследовании прогнозировалась вероятность дефолта российских страховых компаний. В рамках работы сравнивались результаты прогноза трех моделей: Дерево решений, Random Forest, Catboost. Модель Catboost показала самую высокую точность, результат ее прогноза был интерпретирован с помощью метода SHAP. На этапе интерпретации было установлено, какие переменные являются наиболее значимыми и как они влияют на зависимую переменную, а именно, на вероятность дефолта страховой компании.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ