Построение системы раннего предупреждения для достаточности нормативной ликвидности банка согласно требованиям Базеля III

Банковский сектор играет важную роль в экономике, банки выступают в качестве посредников в большинстве финансовых операций. В силу специфики своей деятельности банки берут на себя различные риски. Одним из наиболее серьезных рисков, с которыми сталкивается банк, является риск ликвидности. Его часто называют неизбежным, так как он исходит из самой природы банковской деятельности. Целью данной статьи является разработка индикатора раннего предупреждения, который сигнализировал бы о возможном дефиците ликвидности в банке. Для разработки модели использовались данные для двадцати макроэкономических и рыночных показателей в период с 2008 по 2017 гг. Выходным параметром модели является агрегированный индикатор, комбинация выбранных параметров, принимающий значения от 0 до 1, что интерпретируется как вероятность наступления кризиса. Для оценки предсказательной силы полученного индикатора использовалась выборка, включающая данные с 2018 по 2021 год. Индикатору удалось верно предсказать дефицит краткосрочной ликвидности в 80% случаев.