Реализация подхода математической классификации признаков для оценки уровня восстановления после дефолта

ФИО студента: Снетков Александр Георгиевич

Руководитель: Помазанов Михаил Вячеславович

Кампус/факультет: Факультет экономических наук

Программа: Экономика (Бакалавриат)

Год защиты: 2023

Основная цель дипломной работы - разработать собственную модель для оценки параметра LGD, который является одним из основных в Базельском-соглашении. подход A-IRB позволяет банкам гибко оценивать кредитный риск, используя свои собственные модели. Точная оценка параметров риска имеет решающее значение для банков, поскольку позволяет им рассчитать регулятивный капитал, необходимый для покрытия потенциальных убытков. В этом исследовании исследуется созданная модель сравнивается с несколькими распространёнными методами оценки LGD и сравнивается их эффективность. В документе представлен краткий обзор ключевых параметров риска, определенных Базельским соглашением, и объяснены основные подходы к оценке этих параметров. Рассмотренные модели оцениваются как теоретически, так и путем их применения к реальным кредитным данным.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ