Оценка экономического эффекта для кредитования от повышения качества LGD-моделей

ФИО студента: Даева Вероника Игоревна

Руководитель: Помазанов Михаил Вячеславович

Кампус/факультет: Факультет экономических наук

Программа: Экономика (Бакалавриат)

Год защиты: 2023

В связи с распространением ПВР подхода в России вопрос стимулирования банков к разработке более качественных моделей оценки кредитного риска является особо важным. По этой причине в данной работе исследуется экономическая выгода от улучшения дискриминационной способности одной из основных компонент кредитного риска – модели уровня потерь после наступления дефолта (LGD). С помощью технической симуляции и построения ROC-кривых PD∙LGD была получена усредненная оценка эффекта снижения потерь. Итоговый результат может быть полезен менеджменту банков при принятии решений об инвестициях в совершенствование кредитного процесса и риск-менеджмента в частности.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ