Индикатор близости системного кризиса банковского сектора РФ, построенный на основе макромоделей вероятности дефолта в корпоративном и потребительском сегменте

ФИО студента: Гусева Мария Александровна

Руководитель: Помазанов Михаил Вячеславович

Кампус/факультет: Факультет экономических наук

Программа: Стратегическое управление финансами фирмы (Магистратура)

Оценка: 8

Год защиты: 2023

Развивая идею обратного стресс-тестирования рисков банковской системы, данная работа разрабатывает стресс-индекс, измеряющий расстояние до системного кризиса банковской системы на горизонте 2012-2022 годов для России. Для оценки взаимодействия макроэкономических параметров и поведения банков по созданию резервов используется модель VAR, а стресс-индекс оценивается в ходе оптимизационной задачи с ограничением. Ключевые слова: системный кризис, стресс-индекс, VAR модель, кредитный риск, расстояние Махаланобиса.

Текст работы (работа добавлена 17 мая 2023 г.)

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ