Разработка системы моделей оценки вероятности дефолта корпоративных заемщиков по отрасли «Металлургия» для целей резервирования и ценообразования

ФИО студента: Часовникова Мария Александровна

Руководитель: Моргунов Алексей Владимирович

Кампус/факультет: Факультет экономических наук

Программа: Экономика (Бакалавриат)

Год защиты: 2024

Модели оценки вероятности дефолта играют важную роль в системах управления рисками коммерческих банков. Целью данного исследования является разработка системы моделей оценки вероятности дефолта корпоративных заемщиков в металлургической отрасли, применимой к российскому рынку. В качестве риск-факторов используются показатели бухгалтерской и финансовой отчетности, макроэкономические показатели. Результатом исследования является модель, включающая в себя факторы левериджа рентабельности, ликвидности и подотраслевой фактор. Также разработана еще одна вариация модели, учитывающая макроэкономическую конъюнктуру. Все разработанные модели успешно прошли процедуру валидации, результатом которой также стала разработанная автором рейтинговая шкала. Полученные модели предлагаются к использованию на практике.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ