Моделирование риска дефолта банков

ФИО студента: Тусипкалиев Кайрат -

Руководитель: Щепелева Мария Александровна

Кампус/факультет: Факультет экономических наук

Программа: Финансовые рынки и финансовые институты (Магистратура)

Год защиты: 2024

В данной работе было подробно изучено понятие банковского дефолта. Были проанализированы актуальные на момент написания нормативно-правовые акты, а также инструкции Центрального банка Российской Федерации для кредитных организаций. Был изучен опыт предыдущих исследователей на данную тему, а также рассмотрены современные походы в моделировании риска дефолта банков. На данной основе был построен ряд как статистических моделей, так и моделей машинного обучения. Были выявлены факторы, способные повлиять на риск наступление дефолта. Проведена интерпретация полученных результатов, а также сравнение прогнозной силы моделей по принятым в науке метрикам качества. Для построения моделей использовался набор данных, который включает в себя банковские показатели на основе финансовой отчетности и макроэкономические показатели.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ