Dynamic Optimization in Economics and Finance
Материал учебной
дисциплины предназначен для использования в курсах, связанных с количественным
анализом реальных экономических явлений, в прикладных задачах микро и
макроэкономики, в экономических моделях оптимального управления.
Курс
предназначен для студентов 4 курса бакалавриата факультета экономики,
прослушавших курсы математического анализа, линейной алгебры, дифференциального
исчисления функций многих переменных, теории оптимизации функции нескольких
переменных без ограничений и при ограничениях типа равенств и неравенств,
теории дифференциальных уравнений.
Курс направлен
на изучение студентами разнообразных по содержанию экономических задач
оптимизации и динамики в рамках развитого аппарата математических моделей.
Кроме того курс предполагает овладение навыками решения оптимизационных задач в
пакетах компьютерной алгебры и применению численных методов.
Программа курса
состоит из трех блоков, предполагающих освещение следующих тем:
1.
Вариационное исчисление (уравнение
Эйлера, условие трансверсальности).
2.
Принцип максимум Понтрягина.
3.
Принцип Беллмана.
Программа
предусматривает проведение лекций, семинарских занятий (приобретение навыков
решения практических задач), компьютерных занятий (приобретение базовых навыков
программирования в системах компьютерной алгебры), самостоятельных и
контрольной работы.
Формы контроля:
текущий контроль
- проверка самостоятельных домашних заданий;
промежуточный
контроль - контрольная работа;
итоговый
контроль - экзамен.