Banking

2020/2021

Academic Year

RUS

Instruction in Russian

5

ECTS credits

Delivered at:

School of Finance

Course type:

Elective course

When:

4 year, 1, 2 module

Instructors

Gorelaya, Natalia V.

Dyachkova, Natalia

Программа дисциплины

Аннотация

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и компетенциями: • знать принципы организации работы банковской системы; • знать особенности структуры банковской системы; • знать особенности функционирования банков. Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов бакалавриата направления подготовки 38.03.01 - «Экономика».

Цель освоения дисциплины

• Получение студентами знаний об особенностях российской банковской системы и современных тенденциях ее развития
• Изучение студентами методов анализа конкурентной и внутренней среды банковского бизнеса
• Овладение студентами знаниями об основных методах формирования стратегии деятельности банка

Планируемые результаты обучения

• Знать принципы организации банковской деятельности, методы и этапы формирования банковской политики, модели построения бизнеса банка и его подразделений
• Уметь использовать методы финансового анализа деятельности банка в процессе управления
• Иметь навыки комплексного анализа различных банковских операций: традиционных активных и пассивных операций, нетрадиционных банковских услуг и новейших банковских продуктов

Содержание учебной дисциплины

• Тема 1. Финансовое посредничество. Общие вопросы организации и функционирования банковской системы
  Финансовое посредничество и его роль в процессах экономического развития. Специфика банков как финансовых посредников на рынке. Центральный банк: функции и денежно-кредитная политика. Коммерческие банки и их функции. Специализированные финансовые учреждения. Современные тенденции развития банковских систем. Требования и документы Банка России, регламентирующие создание и функционирование банка. Виды лицензий на осуществление банковских операций. Основные органы управления банком. Основные функции различных подразделений банка.
• Тема 2. Активные и пассивные операции. Финансовые результаты деятельности банка
  Баланс банка: структура и особенности. Активы, пассивы и забалансовые операции банка. Финансовый рычаг и его значение в работе банка. Доходы и расходы банка (состав, источники формирования). Отчет о прибылях и убытках банка. Показатели прибыльности банка; модель ROE и ее компоненты. Чистая процентная маржа и спрэд прибыли. Максимизация рыночной стоимости банка как стратегическая цель его политики.
• Тема 3. Кредитная и инвестиционная политика банка
  Кредитная политика банка. Положение о кредитной политике. Виды банковских ссуд. Особенности кредитования корпоративных и частных клиентов. Кредиты на межбанковском рынке. Анализ кредитоспособности банковских клиентов: источники сведений, методы оценки кредитного риска. Структурирование кредитной сделки. Модели ценообразования ссуд. Работа банка с проблемной задолженностью (collection). Инвестиционная политика банка, ее цели и задачи.
• Тема 4. Привлечение денежных ресурсов и управление пассивами. Капитал банка: структура и функции. Международные стандарты достаточности капитала
  Структура банковских пассивов. Привлеченные и собственные средства банка. Депозитные операции, их сущность и основные виды. Недепозитные источники ресурсов, их роль в управлении пассивами. Капитал банка: состав и функции. Стандарты достаточности капитала: международные подходы и российская практика.
• Тема 5. Анализ финансового состояния и результатов операционной деятельности банка. Банковская отчетность
  Анализ финансовой отчетности банка: баланс и отчет о прибылях и убытках (ОПУ). Анализ структуры активов и пассивов банка по видам осуществляемых операций. Качественный анализ структуры кредитного портфеля и портфеля ценных бумаг. Факторы, влияющие на источники привлечения средств и формирование обязательств банка. Анализ источников формирования доходов и расходов. Итоговые финансовые результаты деятельности банка.
• Тема 6. Основы управления рисками в банке. Управление ликвидностью
  Виды финансовых рисков в банковской деятельности. Кредитный риск: понятие, оценка, управление. Понятие ликвидности банка. Факторы спроса на ликвидные средства и методы обеспечения ликвидности. Управление ликвидностью в банке. Рыночный риск. Риск процентной ставки. Чистая процентная маржа и процентный ГЭП. Операционный риск: понятие и методы оценки.

Элементы контроля

• Итоговый контрольный тест
  Если итоговая оценка за дисциплину составила менее 4 баллов, то студент получает неудовлетворительную оценку и обязан явиться на повторную пересдачу. В случае получения дробной итоговой оценки менее 4 баллов округление не производится (например, 3,9 не округляется до 4). Во всех остальных случаях, когда дробная итоговая оценка составляет более 4, она округляется до целого числа по правилам математического округления. На этапах формирования оценки округления не производятся.
• Групповая проектная работа
• Аудиторная контрольная работа
• Работа на семинарских занятиях

Промежуточная аттестация

• Промежуточная аттестация (2 модуль)
  0.21 * Аудиторная контрольная работа + 0.21 * Групповая проектная работа + 0.3 * Итоговый контрольный тест + 0.28 * Работа на семинарских занятиях

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

• Основы банковского дела : учеб. пособие для вузов, Горелая, Н. В., 2013

Рекомендуемая дополнительная литература

• Организация кредитования в коммерческом банке : учеб. пособие для вузов, Горелая, Н. В., 2012
• Управление ликвидностью в российском коммерческом банке : учеб. пособие для вузов, Астрелина, В. В., 2012