Econometrics 2

2022/2023

Academic Year

RUS

Instruction in Russian

6

ECTS credits

Delivered at:

Department of Applied Economics

Course type:

Compulsory course

When:

3 year, 3, 4 module

Instructors

Byvaltseva-Stankevich, Anastasia

Demidova, Olga

Demyanenko, Artyom

Stankevich, Ivan

Программа дисциплины

Аннотация

Изучение дисциплины «Эконометрика» базируется на следующих дисциплинах: • Линейная алгебра • Математический анализ • Теория вероятностей и статистика Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: • Прикладная микроэконометрика • Эконометрика временных рядов • Экономика труда.

Цель освоения дисциплины

• Дать студентам научное представление о методах и моделях, позволяющих получать количественные выражения закономерностям экономической теории на базе экономической статистики с использованием статистического инструментария

Планируемые результаты обучения

• Применяет подходящие инструменты анализа панельных данных
• Применяет подходящие инструменты анализа временных рядов
• Применяет подходящие инструменты анализа данных с бинарной зависимой переменной
• Разрабатывает самостоятельное эконометрическое исследование
• Интерпретирует основные результаты оценки моделей
• Обходит проблему эндогенности при построении эконометрических моделей

Содержание учебной дисциплины

• Тема 1. Метод максимального правдоподобия. Тесты Вальда, отношения правдоподобия, множителей Лагранжа
• Тема 2. Бинарные объясняемые переменные. Логит и пробит модели
• Тема 3. Стохастические регрессоры. Эндогенность. Инструментальные переменные
• Тема 4. Системы одновременных уравнений
• Тема 5. Временные ряды и случайные процессы
• Тема 6. Стационарные и нестационарные временные ряды
• Тема 7. Подход Бокса-Дженкинса (ARIMA) к моделированию временных рядов
• Тема 8. Регрессионные динамические модели. Модели с распределенными лагами
• Тема 9. ETS модели
• Тема 10. Модели панельных данных
• Тема 11. (дополнительная, если останется время). Знакомство с моделями множественного выбора
• Тема 12. (дополнительная, если останется время). Знакомство с моделями с ограниченными значениями зависимой переменной

Элементы контроля

• Домашнее задание
• Работа на семинарах
• Работа на лекциях
• Контрольная работа
• Экзамен

Промежуточная аттестация

• 2022/2023 учебный год 4 модуль
  0.2 * Контрольная работа + 0.2 * Домашнее задание + 0.2 * Работа на семинарах + 0.05 * Работа на лекциях + 0.35 * Экзамен

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

• Путеводитель по современной эконометрике : учеб.- метод. пособие для вузов, Вербик, М., 2008

Рекомендуемая дополнительная литература

• Теория вероятностей и математическая статистика - 2 (промежуточный уровень) : учеб. пособие, Шведов, А. С., 2007
• Теория вероятностей и математическая статистика : Учеб. пособие для студентов, Шведов, А. С., 1995