Econometrics 1

2022/2023

Academic Year

RUS

Instruction in Russian

6

ECTS credits

Delivered at:

Department of Applied Economics

Course type:

Elective course

When:

3 year, 1, 2 module

Instructors

Byvaltseva-Stankevich, Anastasia

Demidova, Olga

Demyanenko, Artyom

Stankevich, Ivan

Программа дисциплины

Аннотация

Изучение дисциплины «Эконометрика» базируется на следующих дисциплинах: • Линейная алгебра • Математический анализ • Теория вероятностей и статистика Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: • Прикладная микроэконометрика • Эконометрика временных рядов • Экономика труда.

Цель освоения дисциплины

• Дать студентам научное представление о методах и моделях, позволяющих получать количественные выражения закономерностям экономической теории на базе экономической статистики с использованием статистического инструментария

Планируемые результаты обучения

• Различать основные типы эконометрических данных
• Владеть навыками построения моделей для одной объясняющей переменной и интерпретации основных результатов оценки таких моделей
• Применять коэффициент детерминации для оценки качества подгонки регрессии
• Формулировать и доказывать теорему Гаусса-Маркова и иные предпосылки для построения парной регрессии
• Оценивать и интерпертировать результаты оценки множественной линейной регрессии
• Выдвигать и проверять статистические гипотезы на основе регрессионного анализа
• Строить точечные и интервальные прогнозы на основе регрессионного анализа
• Использовать фиктивные переменные при построении регрессионной модели
• Выявлять нетипичные наблюдения и оценивать модели при наличии нетипичных наблюдений
• Интерпретировать оценки коэффициентов различных функциональных форм и выбирать между моделями
• Определять пропущенные и излишние переменные, неправильную функциональную форму модели
• Распознавать признаки наличия мультиколлинеарности и применять методы борьбы с мультиколлинеарностью
• Реализовывать основные методы кластеризации в регрессионном анализе
• Выявлять и бороться с нарушениями сферичности ошибок регрессии в виде гетероскедастичности и автокорреляции
• Формулировать задачу в пригодном для эконометрического исследования виде

Содержание учебной дисциплины

• Teмa 1. Предмет эконометрики. Методология эконометрического исследования
• Тема 2. Повторение теории вероятностей и математической статистики
• Тема 3. Линейная регрессионная модель для случая одной объясняющей переменной
• Тема 4. Дисперсионный анализ. Показатели качества подгонки регрессии
• Тема 5. Классическая линейная регрессия для случая одной объясняющей переменной
• Тема 6. Множественная регрессия в скалярной и матричной форме. Теорема Гаусса-Маркова
• Тема 7. Проверка гипотезы о совместной значимости коэффициентов при включенных в модель факторах. Проверка гипотезы о линейных ограничениях на коэффициенты множественной регрессии.
• Тема 8. Прогнозирование по регрессионной модели
• Тема 9. Фиктивные переменные. Тест Чоу.
• Тема 10. Нетипичные наблюдения (выбросы)
• Тема 11. Функциональные преобразования переменных в линейной регрессионной модели. Выбор между моделями
• Тема 12. Типы ошибок спецификации модели
• Тема 13. Мультиколлинеарность данных
• Тема 14. Элементы машинного обучения в эконометрическом анализе
• Тема 15. Нарушение сферичности ошибок регрессии
• Тема 16 (дополнительная, если останется время). Непараметрическая регрессия
• Тема 17 (дополнительная, если останется время). Бутстрэпы

Элементы контроля

• Домашнее задание
• Работа на семинарах
• Работа на лекциях
• Контрольная работа
• Экзамен

Промежуточная аттестация

• 2022/2023 учебный год 2 модуль
  0.2 * Домашнее задание + 0.2 * Контрольная работа + 0.35 * Экзамен + 0.05 * Работа на лекциях + 0.2 * Работа на семинарах

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

• Путеводитель по современной эконометрике : учеб.- метод. пособие для вузов, Вербик, М., 2008

Рекомендуемая дополнительная литература

• Теория вероятностей и математическая статистика - 2 (промежуточный уровень) : учеб. пособие, Шведов, А. С., 2007
• Теория вероятностей и математическая статистика : Учеб. пособие для студентов, Шведов, А. С., 1995