• A
  • A
  • A
  • ABC
  • ABC
  • ABC
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Regular version of the site

Research Seminar

2019/2020
Academic Year
RUS
Instruction in Russian
3
ECTS credits
Delivered at:
Department of Logistics
Course type:
Compulsory course
When:
4 year, 1-3 module

Instructors

Программа дисциплины

Аннотация

Программа семинара «Управление инвестиционными проектами» составлена в соответствии с государственными образовательными стандартами высшего профессионального образования по специальности «Менеджмент». Основными видами занятий при проведении семинара являются лекции, семинарские занятия, а также самостоятельная работа, связанная с выполнением текущих заданий по курсу. Главной задачей семинарских занятий являются закрепление знаний, полученных студентами на лекциях и в процессе самостоятельной работы. Содержание семинарских занятий соответствует темам, изучаемым на лекциях и при самостоятельной подготовке студентов. В процессе самостоятельной работы студенты должны освоить теоретический материал, подготовиться к семинарским занятиям, к презентации на свободную тему, провести групповую работу по изучению учебных ситуаций, выполнить ряд практических упражнений по тематике изученного курса.
Цель освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины

  • получение студентами базовых знаний по инвестиционному анализу логистических систем, связанных с управлением материальными и сопутствующими финансовыми и информационными потоками, а также с организацией многоаспектного взаимодействия структурных подразделений предприятий и их партнеров для достижения корпоративных целей бизнеса.
Результаты освоения дисциплины

Результаты освоения дисциплины

  • знать виды экспертизы инвестиционного проекта
  • знать и уметь использовать критерии оценки управления ресурсами инвестиционного проекта
  • знать и уметь использовать критерии оценки эффективности инвестиций в логистике
  • знать и уметь использовать метод дерева решений для оценки инвестиционного проекта
  • знать качественные методы оценки риска проекта
  • знать метод дерева вероятностей для оценки доходности и рисков инвестиционного проекта
  • знать модели оценки инвестиционного проекта
  • знать модели оценки рисков инвестиционного проекта
  • знать модели управления портфелем инвестиций
  • знать определение инвестиционной деятельности
  • уметь формировать оптимизационные модели оценки производственной мощности предприятия
Содержание учебной дисциплины

Содержание учебной дисциплины

  • Основные понятия инвестиционного менеджмента
    Определение и типы инвестиций. Инвестиционная деятельность и ее особенности. Объекты и субъекты инвестиционной деятельности. Оптимизационные модели инвестиционного проекта создания производственного предприятия: базовая модель, учет кредитных ресурсов, учет остаточной стоимости основных фондов. Многопериодная модель оценки эффективности инвестиционного проекта создания производственного предприятия. Динамическая модель оценки эффективности инвестиционного проекта. Венчурные инвестиции. Определение и характеристики инвестиционной среды. Государственное регулирование инвестиционной деятельности. Инвестиционная политика. Финансовые активы как объект инвестиций. Портфельные финансовые инвестиции. Сущность инвестиций в реальном секторе экономики. Проектный цикл. Структуризация инвестиционных проектов. Функции и подсистемы управления инвестиционными проектами. Роль количественных методов и моделей в управления инвестиционными проектами. Организационные структуры управления инвестиционными проектами. Участники инвестиционного проекта. Характеристики инвестиционных проектов.
  • Методы и модели оценки эффективности инвестиционных проектов в логистике.
    Схема управления логистическими системами: выделение объектов и субъектов управления в логистических системах, описание входных и выходных параметров логистических систем. Модели материальных, информационных и финансовых потоков в логистической системе. Проблема многокритериальности при проектировании логистических систем. Детерминированные модели портфеля инвестиционных проектов в логистике, делимые и неделимые проекты. Показатели эффективности инвестиционных проектов: время окупаемости проекта, точка безубыточности, чистая дисконтированная стоимость проекта, внутренняя ставка доходности, индекс рентабельности. Однопериодные и многопериодные модели проекта создания производственного предприятия, стохастическая модель. Модели портфелей инвестиционных проектов с учетом риска.
  • Риски и неопределенность инвестиционного проекта в логистике.
    Виды рисков и неопределенности инвестиционного проекта, интервальное задание параметров проекта, стохастическая неопределенность, оценка чувствительности показателей эффективности инвестиционного проекта к изменению исходных параметров проекта. Качественные и количественные методы оценки риска инвестиционного проекта в логистике. Оценка риска доходности портфельных финансовых инвестиций, целочисленные модели Марковица и САРМ. Оценка эффективности инвестиционного проекта с использованием платежной матрицы. Критерии Вальда, Сэвиджа, Лапласа и Гурвица. Метод дерева вероятности для оценки эффективности инвестиционного проекта, метод дерева решений. Метод дерева решений, двухкритериальная модель. Реальные опционы: сущность и классификация. Использование реальных опционов для управления инвестиционным проектом. Оценка эффективности инвестиционного проекта создания производственного предприятия с учетом риска. Риск доходности производственной программы, риск перепроизводства, риск упущенной выгоды. Оценка устойчивости инвестиционных решений.
  • Методы качественного анализа рисков инвестиционного проекта
    Понятие реинжиниринга бизнес-процессов (основные понятия и определения). Сущность риск-анализа инвестиционного проекта. Объективные предпосылки проведения риск-анализа. Схема функционирования функциональных и процессно-ориентированных подразделений. Процедура анализа проектных рисков: функциональная и информационная. Место реинжиниринга в модели организационных преобразований, формирование календарного плана преобразований с учетом риска. Технология проведения реинжиниринга бизнеса и оценка рисков. Анализ существующей модели бизнес-процессов. Методы проектов аналогов при оценке рисков. Критерии выделения бизнес-процессов. Организационно-экономические условия для проведении качественного риск-анализа.
  • Экспертиза и аудит инвестиционных проектов.
    Основные виды экспертизы инвестиционного проекта. Оценка качества выполненных работ инвестиционного проекта и оценка их стоимости, взаимосвязь длительности и стоимости работ. Цели проведения экспертизы инвестиционных проектов. Порядок проведения государственной экспертизы проекта. Экспертиза проектной документации. Принципы экологической экспертизы. Заключение государственной экологической экспертизы. Права и обязанности заказчика экспертизы. Общественная экологическая экспертиза. Проекты, подлежащие обязательной государственной экспертизе. Техническая экспертиза проекта создания производственного предприятия. Аудит инвестиционного проекта: сущность и виды. Аудит на разных стадиях проекта.
Элементы контроля

Элементы контроля

  • экзамен (блокирующий)
  • текущая контрольная оценка (неблокирующий)
    Формой текущего контроля при изучении данной дисциплины студентами является письменная контрольная работа. В процессе изучения дисциплины студенты выполняют две контрольных работы.
  • Активность на занятиях (неблокирующий)
Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация

  • Промежуточная аттестация (3 модуль)
    0.12 * Активность на занятиях + 0.28 * текущая контрольная оценка + 0.6 * экзамен
Список литературы

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

  • Корпоративная логистика в вопросах и ответах, Сергеев В. И., Будрина Е. В., Домнина С. В., и др., Сергеева В. И., ISBN: 978-5-16-004556-6, 2013
  • Математические основы управления проектами : учеб. пособие, Бурков В.Н., ISBN: 5-06-004133-6, 2005

Рекомендуемая дополнительная литература

  • Методы управления инвестициями в логистических системах : учеб. пособие, Мищенко А. В., ISBN: 978-5-16-003615-1, 2010
  • Методы управления инвестициями в логистических системах : учеб. пособие, Мищенко А. В., ISBN: 978-5-16-003615-1, 2012
  • Риск - менеджмент инвестиционного проекта : учебник для вузов, Грачева М. В., Секерин А. Б., Афанасьев А. М., и др., Грачевой М. В., Секерина А. Б., ISBN: 978-5-238-01506-4, 2009
  • Риск - менеджмент инвестиционного проекта : учебник для вузов, Грачева , М. В., Афанасьев, А. М., Афанасьев, М. Ю., и др., , Грачевой, М. В., ISBN: 9785238029641, 2017
  • Риск-менеджмент : учеб. пособие, Ступаков В.С., Токаренко Г.С., ISBN: 5-279-02843-6, 2005
  • Экономические и финансовые риски : оценка, управление, портфель инвестиций, Шапкин А. С., ISBN: 5-911313-83-9, 2007
  • Экономические и финансовые риски : оценка, управление, портфель инвестиций, Шапкин А. С., ISBN: 5-947989-87-5, 2006