Econometrics

2021/2022

Academic Year

RUS

Instruction in Russian

7

ECTS credits

Delivered at:

Department of Applied Economics

Course type:

Compulsory course

When:

3 year, 1-3 module

Instructors

Bondarenko, Igor

Клюева Анна Дмитриевна

Pogorelova, Polina

Polyakov, Konstantin L.

Stebunova, Olga

Программа дисциплины

Аннотация

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления 38.03.01 "Экономика" подготовки бакалавра, изучающих дисциплину «Эконометрика».

Цель освоения дисциплины

• Цель дисциплины — дать студентам научное представление о методах и моделях современной эконометрики, которые позволяют давать количественную оценку основным закономерностям экономической теории, а также прогнозировать социально-экономические процессы.

Планируемые результаты обучения

• Умеет анализировать качество данных, умеет обнаруживать статистические свойства данных.
• Умеет оценивать параметры МЛР. Знает свойства полученных оценок.
• Умеет специфицировать модель линейной регрессии (МЛР). Знает понятие «нелинейная внутренне линейная модель».
• Знает методы обнаружения «единичных корней».
• Знает определение модели ARMA.
• Знает определение стационарности в широком смысле.
• Умеет определять наличие нарушений основных предположений МЛР.
• Умеет определять наличие/отсутствие стационарности.
• Умеет оценить значимость полученных оценок параметров МЛР. Умеет построить прогноз на основе оцененной модели.
• Умеет построить модель ARMA.
• Умеет приводить ряд к стационарному виду.
• Умеет проверять гипотезы из прикладной области с помощью построенной МЛР на основе проверки статистических гипотез.
• Умеет строить модель долговременного и гармонического тренда временного ряда
• Умеет обнаружить автокорреляцию в случайной составляющей МЛР
• Умеет построить модель авторегрессии с внешними факторами
• Умеет обнаруживать точки разбалансировки и выбросы, а также анализировать их влияние гна результаты оценивания МЛР

Содержание учебной дисциплины

• Предмет эконометрики. Основные Понятия и определения. Этапы построения эконометрической модели
• Модель множественной линейной регрессии. Оценка параметров модели. Верификация. Теорема Гаусса-Маркова
• Модель множественной линейной регрессии. Введение в модель фиктивных (дамми) переменных. Тест Чоу
• Нарушения предпосылок теоремы Гаусса-Маркова: ошибки спецификации. Тест Рамсея
• Нарушения предпосылок теоремы Гаусса-Маркова: мультиколлинеарность
• Нарушения предпосылок теоремы Гаусса-Маркова: гетероскедастиность случайных возмущений
• Обнаружение резко выделяющихся наблюдений
• Нарушения предпосылок теоремы Гаусса-Маркова: автокорреляция случайных возмущений
• Модели бинарного выбора: логит- и пробит-модели. Метод максимального правдоподобия
• Введение в анализ временных рядов
• Введение в анализ временных рядов. Модели стационарных временных рядов с конечным числом лагов. Методология Бокса-Дженкинса
• Модели панельных данных

Элементы контроля

• работа на семинарах1
  Текущая оценка TO=10 Score/Score_max , где Score — сумма баллов, полученная за работу на семинарах. Score_max — максимальная сумма баллов в группе
• самостоятельная работа1
  Для отчета студенты представляют три вида документов: "Отчет о самостоятельной работе", файлы с данными в формате MS Excel и пакета, в котором выполнялись расчеты., презентацию проекта - 5-6 слайдов в MS Power Point. Обязательным условием получения оценок 9 и 10 является устное представление результатов проекта.
• Экзамен
  Экзамен проводится в дистанционном формате
• работа на семинарах2
  Текущая оценка TO=10 Score/Score_max , где Score — сумма баллов, полученная за работу на семинарах. Score_max — максимальная сумма баллов в группе
• самостоятельная работа2
  Для отчета студенты представляют три вида документов: "Отчет о самостоятельной работе", файлы с данными в формате MS Excel и пакета, в котором выполнялись расчеты., презентацию проекта - 5-6 слайдов в MS Power Point. Обязательным условием получения оценок 9 и 10 является устное представление результатов проекта.
• работа на семинарах3
  Текущая оценка TO=10 Score/Score_max , где Score — сумма баллов, полученная за работу на семинарах. Score_max — максимальная сумма баллов в группе

Промежуточная аттестация

• 2021/2022 учебный год 3 модуль
  0.15 * работа на семинарах1 + 0.2 * самостоятельная работа2 + 0.2 * самостоятельная работа1 + 0.15 * работа на семинарах3 + 0.15 * работа на семинарах2 + 0.15 * Экзамен