Master
2021/2022
Fundamentals of Quantitative Finance
Category 'Best Course for Broadening Horizons and Diversity of Knowledge and Skills'
Category 'Best Course for New Knowledge and Skills'
Type:
Elective course (Financial Engineering)
Area of studies:
Finance and Credit
Delivered by:
Практико-ориентированные магистерские программы факультета экономических наук
Where:
Faculty of Economic Sciences
When:
1 year, 3 module
Mode of studies:
distance learning
Open to:
students of one campus
Instructors:
Sergey Artamonov
Master’s programme:
Financial Engineering
Language:
English
ECTS credits:
3
Contact hours:
32
Course Syllabus
Abstract
Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину Основы количественных финансов, учебных ассистентов и студентов направления подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, обучающихся по образовательной программе «Финансовый инжиниринг».
Learning Objectives
- Целями освоения дисциплины «Основы количественных финансов» являются демонстрация студентам магистратуры некоторых подходов в современной науке о финансах, нацеленные на прогнозирование рынков.
Expected Learning Outcomes
- Студент должен владеть методикой и методологией проведения научных исследований в профессиональной сфере; навыками самостоятельной исследовательской работы.
- Студент должен знать закономерности функционирования и тенденции развития национального и глобального финансовых рынков; основные результаты новейших исследований в области теории финансов, их эмпирических тестов, опубликованные в ведущих профессиональных журналах по проблемам теории финансов, финансовых рынков, финансовых институтов, корпоративных финансов, международных финансов, управления рисками;
- Студент должен уметь применять современный эконометрический инструментарий для исследований финансовых решений на уровне фирмы, финансового института, инструментов и процессов на финансовых рынках; обосновывать прогнозы развития фирм, финансовых институтов, процессов на финансовых рынках; моделировать результаты, эффективность в фирмах, финансовых институтах, процессы на финансовых рынках.
Course Contents
- Финансовые данные и основы работы в R
- Основные принципы построения математических моделей
- Анализ временных рядов и прогнозирование
- Спектральный анализ временных рядов
- Анализ многомерных временных рядов и временных рядов высокой размерности
Interim Assessment
- 2021/2022 3rd module0.5 * Экзамен + 0.25 * Аудиторная работа + 0.25 * Самостоятельная работа
Bibliography
Recommended Core Bibliography
- Fabozzi, F. J. (2002). The Handbook of Financial Instruments. Hoboken, N.J.: Wiley. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsebk&AN=81949
- Анализ данных на компьютере, Тюрин, Ю. Н., 2003
Recommended Additional Bibliography
- Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services. OLAP и многомерный анализ данных, Бергер, А., 2007