Prediction of Individual Sequences with Application to Finance

Student: Skoromnyi Roman

Faculty: International College of Economics and Finance

Educational Programme: Double degree programme in Economics of the NRU HSE and the University of London (Bachelor)

Final Grade: 8

Year of Graduation: 2017

Данная работа исследует тему прогнозирования временных рядов. Целью работы является разработка нового метода прогнозирования. Мы описываем стандартные методы, используемые для прогнозирования временных рядов и описываем их недостатки. После этого мы представляем новый метод прогнозирования, называемый "Эластичная Модель", которая основана на интуитивной идее о том, что временной ряд двигается либо вверх, либо вниз. После этого, мы используем модель прогнозирования с экспертами для того, чтобы показать преимущество нашей модели перед стандартными.

Full text (added June 16, 2017)

Student Theses at HSE must be completed in accordance with the University Rules and regulations specified by each educational programme.

Summaries of all theses must be published and made freely available on the HSE website.

The full text of a thesis can be published in open access on the HSE website only if the authoring student (copyright holder) agrees, or, if the thesis was written by a team of students, if all the co-authors (copyright holders) agree. After a thesis is published on the HSE website, it obtains the status of an online publication.

Student theses are objects of copyright and their use is subject to limitations in accordance with the Russian Federation’s law on intellectual property.

In the event that a thesis is quoted or otherwise used, reference to the author’s name and the source of quotation is required.

Search all student theses