• A
  • A
  • A
  • ABC
  • ABC
  • ABC
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Regular version of the site

Student
Title
Supervisor
Faculty
Educational Programme
Final Grade
Year of Graduation
Maksim Ovsiannikov
The Risk-Averse Kelly Investments
2018
В данной работе будет предъявлено доказательство существования и единственности оптимальной стратегии для последовательности зависимых испытаний. Помимо цели максимизации капитала мы будем уделять внимание полезности последовательности положительных и отрицательных исходов. А также ограничим класс стратегий, подходящих в качестве решения условиями, не позволяющими трейдеру «уходить в минус» (включая возможность расплатиться за использование капитала) и делать ставки на большую сумму, чем он располагает. Обратим внимание на случаи возникающие на границах. Разберём ряд примеров, для лучшего понимания. В приложении будет предъявлено решение задачи основанное на численных методах.

Student Theses at HSE must be completed in accordance with the University Rules and regulations specified by each educational programme.

Summaries of all theses must be published and made freely available on the HSE website.

The full text of a thesis can be published in open access on the HSE website only if the authoring student (copyright holder) agrees, or, if the thesis was written by a team of students, if all the co-authors (copyright holders) agree. After a thesis is published on the HSE website, it obtains the status of an online publication.

Student theses are objects of copyright and their use is subject to limitations in accordance with the Russian Federation’s law on intellectual property.

In the event that a thesis is quoted or otherwise used, reference to the author’s name and the source of quotation is required.

Search all student theses