• A
  • A
  • A
  • ABC
  • ABC
  • ABC
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Regular version of the site

Financial Risk Management

2021/2022
Academic Year
RUS
Instruction in Russian
3
ECTS credits
Delivered at:
Практико-ориентированные магистерские программы факультета экономических наук
Course type:
Elective course
When:
1 year, 4 module

Instructor

Программа дисциплины

Аннотация

В рамках курса студенты изучают особенности организации и инфраструктуры финансовых рынков, современные концепции интегрированного управления рисками в корпоративном секторе, основы управления финансовыми рисками в банках, методы измерения и моделирования рисков.
Цель освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины

  • Целями освоения дисциплины «Управление финансовыми рисками» являются овладение студентами современными методами оценки и управления финансовыми рисками
Планируемые результаты обучения

Планируемые результаты обучения

  • Студент должен владеть навыками использования инструментальных средств исследования статистических свойств финансовых активов; - навыками сбора, обработки и анализа финансовой информации; - методами стресс-тестирования и бэк-тестинга; - навыками расчета и анализа показателей кредитного риска.
  • Студент должен знать основные принципы построения системы управления рисками компании/финансового института; - основные методы и инструменты управления рыночными, кредитными и операционными рисками; - основные положения стандартов и нормативных документов международных организаций и национальных регулирующих органов в области управления рисками.
  • Студент должен уметь идентифицировать основные группы рисков, с которыми сталкивается компания/финансовый институт; - строить карту рисков компании/финансового института; - рассчитывать основные показатели финансовых рисков (волатильность, VAR); - применять стратегии хеджирования рыночных рисков с использованием производных финансовых инструментов; - оценивать эффективность мероприятий по снижению рисков;
Содержание учебной дисциплины

Содержание учебной дисциплины

  • Тема 1. Финансовые рынки и финансовая стабильность
  • Тема 2. Современные концепции интегрированного управления рисками в корпоративном секторе
  • Тема 3. Управление финансовыми рисками в коммерческих банках
  • Тема 4. Количественные методы измерения и моделирования рисков
  • Тема 5. Управление рыночными рисками
  • Тема 6. Управление кредитными рисками
  • Тема 7. Операционные риски
Элементы контроля

Элементы контроля

  • неблокирующий Вычислительные задания
  • неблокирующий Итоговая контрольная работа
Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация

  • 2021/2022 учебный год 4 модуль
    0.5 * Вычислительные задания + 0.5 * Итоговая контрольная работа
Список литературы

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

  • Fabozzi, F. J. (2002). The Handbook of Financial Instruments. Hoboken, N.J.: Wiley. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsebk&AN=81949
  • Фондовый рынок : учеб. пособие для вузов, Берзон, Н. И., 2009

Рекомендуемая дополнительная литература

  • Методы эконометрики : учебник для вузов, Айвазян, С. А., 2010
  • Управление рисками : учеб. пособие, Чернова, Г. В., 2005